ロスカットに対する考え方は千差万別。
私は、ドル/円を主としたFX取引や、日経225・ダウ30種などのCFD取引を主にしています。
適用しているロスカット(損切り)ルールの基本は、まずは、相場の状況に対してどの程度の許容損失額にするかを決めます。
基準となる許容損失額は、利益獲得の可能性が高ければ大きくしますし、通常のトレードサイズ
いずれも用意してあるエントリーの基準に満たしていますが、最後は直感です。
トレードサイズが大きい場合は狭いロスカット幅で、トレードサイズが小さい場合は広いロスカット幅を設定します。
例えば、１度の許容損失額を3万円と決めたら、それに合わせてロスカット幅を決めればいいのです。
ドル/円の1万通貨を例に挙げてみますね。
1ドルが100円の時に、1枚買いでエントリーをしたとします。
これが、1ドル101円になり、1枚を売りで決済(手仕舞い)をします。
1万通貨で1枚を買って1円上昇すると100pipの利益で、+1万円になります。
1万通貨で10枚を買って1円上昇すると100pipの利益で、+10万円になります。
1万通貨で100枚を買って1円上昇すると100pipの利益で、+100万円になります。
利益が出るという事は、逆行した分の損失が生まれる事になります。
1ドルが100円の時に、1枚買いでエントリーをしたとします。
これが、1ドル99円になり、1枚を売りで決済(手仕舞い)をします。
すると、
1万通貨で1枚を買って1円下落すると100pipの損失で、-1万円になります。
1万通貨で10枚を買って1円下落すると100pipの損失で、-10万円になります。
1万通貨で100枚を買って1円下落すると100pipの損失で、-100万円になります。
なので、許容損失額が3万円という事は、1万通貨で1枚を買えば、1円下落すると300pip逆行しても損失を3万円に抑える事が出来るのです。
1万通貨で10枚を買って1円下落し、30pipの逆行なら損失を3万円に抑える事が出来ます。
1万通貨で100枚を買って1円下落し、3pipの逆行なら損失を3万円に抑える事が出来ます。
このように、トレードサイズが大きければ大きいほど、許容損失額に到達する値幅が狭くなります。
よく言われているのは損小利大だから-20pipsが良い、値動きがあれば-50pipsが良いなどと推奨されたりしますが、この方法だと金額ベースで考える私にはどうしても合いません。
どちらが正しい、悪いではなく、その方法が自分に合っているかという事なので、この辺りは色々試してみるといいかもしれませんね。
私の場合、短期的な投機が目的なので、ロスカット幅は30pips~110pipsが多いです。
先ほどの許容損失額に加えて、打診でエントリーをする場合・通常のエントリーをする場合・利益確定の為のストップをする場合に分けてロスカット幅を調整します。
例えば、私がエントリーをしたい相場の状況が、適当だと思われるロスカット幅が50pips程度だとします。その時、打診でエントリーをする場合なら30pipsにします。
ドル/円で1万通貨を１枚エントリー(ロスカット幅は原則変えない)
補足：利用するFX会社が10万通貨単位であれば、以下の10倍の金額を掛ける
適用しているロスカット幅の例
①打診でエントリー 30pips（-3000円）
②通常のエントリー 50pips~110pips（-5000円~11000円）
③例外-通常のエントリーでロスカット幅以上の含み益がある 50pips~100pips
通常のエントリーで含み益がある場合は、疑似的・またはシステムによりトレーリングストップを適用し、ストップの幅を50pips~100pipsにします。幅は、明確で強いトレンドが出たら広く取ります。
尚、ロスカットポイントの設定は、エントリー後即設定します。(もしくはエントリーと同時に)
それから、ロスカットは、必ずエントリーした際のロットと対になるようにしています。
例えば、2枚エントリーして、ロスカットは1枚分にして、ポジションを残したりしないという事です。
日経225でも同様です。
私は、CFD取引が主ですが、以下は日経225先物miniに相当する１枚をエントリー(ロスカット幅は原則変えない)した場合の例です。
適用しているロスカット幅の例
①打診でエントリー 30円(値幅)＝30pips（-3000円）
②通常のエントリー ５０円~110円(値幅)＝50pips~110pips（-5000円~-11000円）
③例外-通常のエントリーでロスカット幅以上の含み益がある ５０円~100円(値幅)＝50pips~100pips
FXでも日経225でも、とにかくロスカットルールを厳守する事。
これを日頃から肝に命じています。
